中国证券登记结算有限责任公司关于发布《中国证券登记结算有限责任公司临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法》的通知_全文

中国证券登记结算有限责任公司关于发布《中国证券登记结算有限责任公司临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法》的通知
（中国结算发字[2017]100号）
各相关市场主体：
为规范临时停市债券质押式回购业务（以下简称“回购业务”）的结算处理，保障证券登记结算系统安全稳定运行，根据《证券法》、《证券登记结算管理办法》等规定，我公司制定了《中国证券登记结算有限责任公司临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法》，现予以发布，并自2018年1月22日起实施。请你们据此做好相关业务和技术准备等工作。
特此通知。
附件：中国证券登记结算有限责任公司临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法
二??一七年七月二十一日
附件：
中国证券登记结算有限责任公司临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法
第一条 为规范临时停市债券质押式回购业务的结算处理，保障证券登记结算系统安全稳定运行，根据《证券法》、《证券登记结算管理办法》等法律法规、部门规章等规定，以及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本公司”）相关业务规则，制定本办法。
第二条 上海、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统（以下统称“交易场所”）依据相关规定实施临时停市，本公司证券登记结算系统可正常运行所涉及的债券质押式回购业务的结算处理，适用本办法。本公司另有规定的，从其规定。
本办法所称债券质押式回购业务（以下简称“回购业务”）是指在交易场所挂牌、实行标准券制度并采用多边净额结算的回购交易。
第三条 对于交易场所在原定正常交易日全天暂停全部证券交易的情形（以下简称“全天临时停市”），本公司对在全天临时停市当日到期的回购业务的清算顺延至下一交易日处理，相关交收相应顺延。
第四条 对于交易场所在原定正常交易日的部分交易时段正常交易、部分交易时段暂停全部证券交易的情形（以下简称“日间临时停市”），本公司按照日间临时停市的具体情形等情况差异化办理回购业务。主要措施包括：
（一）对于日间临时停市当日交易恢复的情形，若恢复后相关交易至少持续两个小时直至原正常交易闭市的（若交易场所延后闭市时间，则从闭市时间起倒推至少需有两个小时的持续交易时间），当日正常办理回购业务的清算交收。
（二）对于日间临时停市的其他情形，将停市当日新达成及到期的回购业务延至下一交易日清算，相关交收相应顺延，当日新达成的回购业务以初始交易清算日为回购起始日期。
第五条 因临时停市回购业务延迟清算交收导致结算参与人在延迟清算交收期间发生欠库、透支的，本公司不将其纳入结算参与人违约情形，透支期间相关透支资金利息向结算参与人收取。
第六条 对于回购业务资金融入方因临时停市延期偿还资金的情形，回购业务资金融入方对回购业务资金融出方予以适当补偿，补偿金额根据初始交易达成的回购利率以及资金偿还的延期时间等情况进行计算。结算参与人与本公司、结算参与人与投资者等之间签署的相关协议按本办法明确相关补偿安排，或整体约定遵守本公司制定的相关业务规则。
第七条 对于临时停市回购业务的具体安排，本公司将在交易场所发布临时停市公告后及时予以公告。
第八条 结算参与人应密切关注交易场所、本公司发布的临时停市、恢复交易、回购业务结算应对安排等公告。对于回购业务应对临时停市的相关结算安排，结算参与人应完善风险管理体系，做好相关流动性风险、法律风险防范等工作，包括但不限于：
（一）结算参与人应及时将临时停市、恢复交易等相关信息通知投资者，重点提醒参与回购业务的投资者需防范流动性风险。在交易场所发布临时停市公告之后，对于临时停市当日投资者因回购业务到期或新达成回购业务而产生的在途应收资金，应及时采取措施防止将其纳入该投资者可用资金头寸。在交易场所发布日间临时停市的恢复交易公告之后，结算参与人应及时通知投资者办理需完成的回购业务续作等交易。因结算参与人未及时采取措施防止投资者使用在途应收资金、未及时通知投资者办理需完成的回购业务续作而导致透支等情形，不纳入本办法第五条规定的违约豁免情形。
（二）结算参与人应当就投资者的回购应付资金包括但不限于原正常到期日应付资金和因临时停市延期占用回购资金的补偿资金等对本公司承担最终交收责任。对于投资者因临时停市可能面临的流动性风险、延长占用回购资金的补偿等事项，结算参与人应提前对投资者进行风险揭示，并通过合同、协议等形式明确各自责任义务。
第九条 投资者应密切关注交易场所、本公司发布的临时停市、恢复交易、回购业务结算应对安排等公告以及结算参与人提供的相关信息，做好相关流动性风险管理等工作，包括但不限于：
（一）在交易场所发布临时停市公告之后，投资者应及时停止提前使用临时停市当日回购业务到期或新达成回购业务而产生的在途应收资金。
（二）在交易场所发布日间临时停市的恢复交易公告之后，投资者应及时办理需完成的回购业务续作等交易，避免因回购业务的结算安排按照本办法第四条第一款执行时发生资金透支等情况。
第十条 因引发临时停市的相关原因、本公司证券登记结算系统发生故障或交易场所在实施日间临时停市当日不能正常进行日终处理等情形，导致本公司不能按本办法执行应对临时停市的相关安排的，将另行规定。
因应对临时停市回购业务的相关安排对相关市场主体造成损失的，本公司不承担任何法律责任。
第十一条 本办法由本公司负责解释。
第十二条 本办法自2018年1月22日起实施。